Применение технических индикаторов

Применяя технический анализ, цена является основным объектом. В буквальном смысле, "всё уже отображено в котировке". Тем не менее, технический анализ включает в себя намного больше, чем просто рассмотрение графиков цены в надежде наткнуться на волшебный путь к колоссальной прибыли. Кроме различных методов вычисления движений цен по графикам, используя столбики, свечи, Х и О на графиках точек и фигур, технические специалисты рынка также применяют множество технических исследований, которые помогают тщательно проанализировать данные. Используя эти исследования вместе с графиками цен, трейдеры в состоянии обосновать намного лучше доводы для покупки, продажи либо сохранения прежней позиции, чем если бы они смотрели лишь на графики цен.

Вот описание некоторых широко используемых и испытанных временем исследований, которые техники держат в наборе своих инструментов:

	Moving Averages       Stochastics       RSI       Bollinger Bands       MACD

Средние скользящие (Moving Averages)

Являясь одним из наиболее обычных и широко распространённых индикаторов в наборе инструментов аналитиков, средние скользящие помогают трейдерам опознавать существующие тренды, определить развивающиеся тренды и рассматривать тренды с завышенной оценкой, которые вот-вот развернутся. Средние скользящие - это линии, наложенные поверх графиков, показывающие длительные тренды цен с выровнёнными краткосрочными изменениями.

Существует три основных вида средних скользящих:

• Обыкновенные (Simple)
• Взвешенные (Weighted)
• Экспоненциальные (Exponential)

Обыкновенное среднее скользящее даёт равную весомость каждой точке цены на протяжении определённого периода времени. Пользователь определяет, использовать ли высшие, низшие, либо близкие точки цен, и эти точки усредняются соединяются вместе. Средняя точка цены затем добавляется к существующему ряду и таким образом формируется линия. С добавлением каждого нового пункта цены в рисунке исчезает самая последняя точка цены. Обыкновенное среднее скользящее наверняка является наиболее распространено употребляемым.

Взвешенное среднее скользящее уделяет огромное внимание к последним данным. Оно умножает каждую точку даты на весовой коэффициент, отличающийся от одного дня к другому. Эти данные складываются и разделяются по сумме взвешивающих факторов. Взвешенное среднее скользящее позволяет потребителям успешно выравнивать изгибы, в то же время, позволяя средним значениям быть более чуткими к настоящим переменам цены.

Экспоненциальное среднее скользящееэто другой способ "взвешивания" более недавних данных. Оно умножает процент наиболее недавней цены на прошлую среднюю цену. Определение оптимального среднего скользящего для определённой валютной пары включает "примерку изгибов". Примерка изгибов - это процесс выделения правильного количества периодов с правильным видом среднего скользящего для выявления правильных результатов, которых пытается добиться пользователь. Методом проб и ошибок, техники работают с отрезками времени для группировки данных.

Так как среднее скользящее постоянно меняется на основании последних данных рынка, многие трейдеры будут использовать различные "специфические" временные рамки перед тем, как они определят серию средних скользящих, которые будут оптимальны для определённой пары валют.

Например, трейдер может создать 5-дневное, 15-дневное и 30-дневное среднее скользящее для валюты и затем поместить их на свой график. Он может начать, употребляя обыкновенные средние скользящие, и закончить взвешенными средними скользящими. В образовании этих средних скользящих, трейдер должен определить конкретные данные цен, которые будут употребляться в его исследовании, что означает цены открытия в сравнении с ценами закрытия, в сравнении с максимумами/минимумами и.д. Затем рисуется несколько линий, отображающих 5-ти дневное, 15-ти дневное и 30-ти дневное среднее скользящее определённой валюты.

После того как данные накладываются на график цены, трейдеры могут определить, как успешно эти периоды следят за наблюдающимся трендом. Если, например, рынок движется выше по тренду, Вы будете предполагать, что 30-ти дневное среднее скользящее будет очень точной тренд линией, предоставляя линию поддержки для роста цен. Если цены закрываются под этим 30-ти дневным средним скользящим в нескольких случаях без остановки в тренде роста, трейдер попросту откорректирует период времени на скажем 45-ти дневные или 60-ти дневные средние скользящие для того чтобы оптимизировать среднее. Таким образом, среднее скользящее будет действовать как тренд линия.

После определения оптимального среднего скользящего для определённой валюты, средняя линия цены может быть использована как линия поддержки позиции покупки или сопротивления позиции продажи. Разрывы этой линии также могут быть сигналом, что валюта находится в процессе разворота, в котором случае трейдеру будет необходимо сократить существующую позицию или предпринять пункты входа новой позиции. Например, если Вы определите, что 30-ти дневная линия среднего скользящего может быть сигналом, что данный тренд ослабляется. Тем не менее, важно подождать подтверждения данных сигналов. Одним из способов является ожидание другого закрытия ниже уровня. Другое подтверждение включает в себя употребление других кратковременных средних скользящих.

В то время как более продолжительные по термину средние скользящие помогают определить и поддержать отдельный тренд, более короткие по термину средние скользящие предоставляют ведущие сигналы об окончании тренда перед тем как цены упадут ниже более продолжительной линии среднего скользящего. Поэтому многие трейдеры составят несколько различных средних скользящих на одном графике. На рынке, который движется выше по тренду, более короткое среднее скользящее может подать сигнал поворота в рынке, поворачивая вниз и пересекая более продолжительное среднее скользящее. Например, если Вы используете 15-дневное среднее скользящее и 45-дневное среднее скользящее в рынке роста, это может быть ранним показателем остановки роста, и что уже, наверное, время начать уменьшать Ваши ставки.

Стохастики(Stochastics)

Исследования стокастиков, или осцилляторов, это очередной полезный прибор для контролирования предполагаемой устойчивости тренда. Они предоставляют трейдеру информацию о цене закрытия на данный торговый период относительно деятельности анализируемой валюты в предыдущем периоде.

Стокастики измеряются и отображаются в виде двух разных линий, %К и %D и наносятся по шкале от 0 до 100. Показания выше 80 символизируют сильное движение вверх, в то время как показания уровня ниже 20 изображают сильные движения вниз. Математические вычисления исследований стокастиков важны не так, как понимание того, что они Вам подсказывают Линия К% быстрый, более чувствительный показатель, в то время как линия %D занимает больше времени на повороты. Когда линия %К пересекает линию %D сверху, это может являться показателем, что рынок готов изменить курс. Исследования стокастикс непригодны для неспокойных, боковых рынков. Иногда, когда цены колеблются в ограниченном уровне, линии %К и %D возможно будут пересекаться много раз и ничего определенного не предсказывать кроме того, что рынок движется боком.

Стокастикс наиболее полезны в определении силы тренда и предсказаний будущих перемен цен. Когда цены достигают новых максимумов или минимумов, и то же самое происходит с Вашим исследованием стокастиков, будьте уверены, что тренд продолжится. С другой стороны, многие трейдеры считают, что наилучшей возможностью для торговли является выравнивание индикатора стокастикс , либо когда он движется в противоположном направлении от цен. При таких расхождениях, лучше фиксировать прибыль и/или открывать сделку в противоположном направлении предыдущего тренда.

Так всегда нужно поступать со всеми остальными техническими индикаторами, т.е. не спешить с первыми сигналами которые Вы замечаете. Подождите хотя бы две или три рыночные сессии для подтверждения предсказаний индикаторов до того, как Вы совершите сделку.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI измеряет импульс движений цены. Он также воспроизведен по шкале от 0 до 100. Трейдеры в основном обращают внимание на показания RSI выше 80 как показатель, что рынок перекуплен или чувствителен к понижению, а показания ниже 20 что рынок перепродан и готов пойти на повышение.

Такая закономерность предполагает, что цены не могут расти или падать бесконечно, и, пользуясь исследованием RSI, мы можем определить с определенным уровнем точности, когда состоится поворот. Однако, будьте на чеку, используя исследования только одного RSI. Во многих случаях, RSI может оставаться на очень высоком или низком уровнях долгое время без разворотов. В таких случаях, RSI попросту говорит Вам, что рынок довольно прочный или слабый, и не показывает никаких сигналов поворота.

Исследования RSI могут быть выполнены на любом периоде времени, который трейдер считает для себя нужным. Например, 5-ти дневное RSI будет очень чувствительным с тенденцией подавать намного больше сигналов, не все из которых будут устойчивы, чем скажем 21-ти дневное RSI, что будет менее изменчивое. Как и с другими исследованиями, попробуйте множество временных периодов для валютной пары, которой Вы торгуете, на основании Вашего торгового стиля. Долгосрочным трейдерам следует, что более кратковременные RSI (либо какие-то другие исследования) будут подавать слишком много сигналов, что приведёт к чрезмерно частым сделкам. С другой стороны, более кратковременные рамки будут идеальны для дневных трейдеров, которые стараются захватить много кратковременных ценовых действий.

Также как и в стохастиках, наблюдайте за расхождением цен и RSI. Если Ваш RSI повернет вверх при падающем рынке, или пойдет вниз при бычьем подъеме, это может быть хорошим индикатором того, что недалеко разворот. Подождите подтверждения, перед тем как действовать на основании расхождения Ваших исследований индикаторов RSI.

Волны Боллинджера (Bollinger Bands)

Волны Боллинджера это изгибы неустойчивости, применяющиеся для распознавания экстремальных верхушек или низин в сравнении с ценой. Они устанавливают торговые параметры, или волны, основанные на среднем скользящем определенного инструмента, и устанавливают номер средних отклонений около этого среднего скользящего.

Например, трейдер может решить использовать 10-ти дневное среднее скользящее и 2 средних отклонений для определения Bollinger Bands определенной валюты. После этого график отобразит столбики цены, покрытые верхней линией основанной на уровнях цен 2 средних отклонения выше, чем 10-дневное среднее скользящее, и поддержанные нижней линией, основанной на 2 средних отклонениях ниже, чем среднее скользящее. Посередине этих двух порывающих линий находится другая линия, лежащая не так далеко от середины, отображающей в данном случае 10-ти дневное среднее скользящее. Обе средние скользящие и количество средних отклонений могут быть изменены в зависимости от определенной валютной пары.

Джон Боллинджер, создатель Волн Боллинджера, рекомендует употреблять обычные 20-ти дневные средние скользящие и 2 средних отклонения. Так как среднее скользящее является мерой измерения нестабильности, Волны Боллинджера являются динамичными индикаторами, которые регулируют сами себя (расширяясь и сужаясь) на основании определенных уровней нестабильности анализируемого рынка. Когда цены достигают нижнюю или верхнюю планку определенной Волны Боллинджера, это не обязательно показатель надвигающегося возврата в тренде. Это лишь является показателем того, что цены продвинулись к верхним лимитам установленных параметров. Поэтому трейдеры должны пользоваться другими исследованиями наряду с Волнами Боллиджера для определения силы тренда.

МАКД - схождения и расхождения средних скользящих (MACD)

MACD является более тщательным методом использования средних скользящих для распознавания торговых сигналов из графиков цен. Разработанный Геральдом Аппелем, MACD вычерчивает разницу между 26-ти дневным экспоненциальным средним скользящим и 12-ти дневным средним скользящим. 9-ти дневное среднее скользящее обычно употребляется как пусковая линия, когда MACD пересекает ниже данной линии - это медвежий сигнал, а когда он пересекает пусковую линию сверху - это бычий сигнал.

Как и с другими исследованиями, трейдеры обращаются к исследованиям MACD для подтверждения ранних сигналов или расхождений между рынками и техническим индикатором. Если MACD окажется положительным и отметит минимумы выше, в то время как цены продолжают падать, это может быть сильным сигналом покупки. И наоборот, если MACD отмечает максимумы ниже во время роста цен, это может быть сильным медвежьим отклонением и сигналом о продаже.

Уровень коррекции Фибоначчи

Уровень коррекции Фибоначчи - это последовательность чисел, открытых знаменитым математиком Леонардо да Писа в 12 веке. Эти цифры описывают циклы, найденные в природе, и при применении в техническом анализе, могут указывать уровни возвратов рынка.

Уровень коррекции Фибоначчи включает в себя ожидание перемен в трендах, когда цены находятся близко к линиям, сформированным при помощи исследования Фибоначчи. После значительного движения цены (вверх или вниз), цены обычно вернутся существенную часть (если вообще не к началу) первоначального уровня. Когда цены возвращаются, уровни поддержки и сопротивления обычно устанавливаются около уровней коррекции Фибоначчи.

На валютных рынках наиболее употребляемой последовательностью пропорции является 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8%. Уровни коррекции Фибоначчи могут быть отображены на тренд при помощи линии соединяющей самую высокую точку с самой низкой точкой. Наблюдая разницу между максимумом и минимумом, Вы сможете применить % коэффициенты для прогнозирования предполагаемых откатов движения.

И наконец, последнее: Не пытайтесь сильно вникать в математические расчеты, связанные с составлением каждого исследования. Более важно понимать, как и почему исследования могут быть использованы на основании определенных временных периодов и особенностей валют, которыми Вы торгуете. Эти идеальные уровни могут быть определены только после применения нескольких разных параметров к каждому исследованию, пока графики и исследования не начнут раскрывать "детали внутри деталей".


Далее: Торговля на краткосрочных трендах