Торговля на краткосрочных трендах

Тренды могут представлять собой более, чем торговые диапазоны, но это не значит, что по ним нельзя будет торговать. Данная стратегия использует два способа для выявления тренда: перекупленный и перепроданный индекс, чтобы точно определить вход и трейлинг-стоп для защиты прибыльных позиций.⁺

Многие технические стратегии предполагают, что рынок колеблется в незначительных интервалах на должных основаниях. 70% всей рыночной активности будет колебаться между уровнями поддержки и сопротивления или нерегулярно изменяться. В оставшееся время поведение рынка будет характеризовано устойчивыми колебаниями цены - трендов, которые подорвут уровни поддержки и сопротивления.

Хотя эти основные вероятности не помогают трейдерам, которые торгуют на трендах, потенциальная прибыль может стоить риска (кто не рискует - тот не пьет шампанское). Существует возможность извлечения выгоды от тренда путем размещения трендовых сигналов, определяющих особые точки входа в тренд и методы ограничения риска для уменьшения потерь.

В следующих параграфах будет описано, почему торговые системы, основанные на технических исследованиях, более успешны в валютном рынке FOREX, в особенности с такими валютами как: USD, JPY, EURO, GBP, CHF, CAD и AUD. Более чем 85% сделок, оцениваемых в 1 триллион долларов в день проводится по основным валютам.

Инструменты и Правила

	Стохастическая памятка Осциллятор стохастика состоит из двух линий: %K и %D (скользящая средняя от %K). Основной подсчет стокастика заключается в сравнение наиболее недавнего уровня закрытия с диапазоном цен (верхний уровень диапазона - нижний уровень диапазона) за определенный период. Основной подсчет стокастика 5 столбиков - это разница между наиболее недавним закрытием столбика и низким низших последних 5 дней, разделенная на разницу между высоким высших и низким низших последних 5 дней. Результат умножается на 100. Формула для вычисления %К: %K = 100*{(Ct-Ln)/(Hn-Ln)} где Ct = наиболее недавняя цена закрытия столбика Ln = самая низкая цена недавних n столбиков Hn = самая высокая цена недавних n столбиков (для стокастика 5 лет берется диапазон в 5 дней) Вторая линия, %D, это скользящая средняя трех периодов %K: средняя (%K,3) Т.к. подсчет быстрой линии стокастика изменчив, первоначальная линия %D становится новой медленной линией стокастика %K и скользящая средняя трех периодов становится очень "медленной". линия %D, используется более часто. Стокастик может отображать долговременные и кратковременные движения цены и может быть менее или более восприимчив к колебаниям цены, увеличивая количество столбиков необходимых для подсчета %K и/или увеличивая или уменьшая протяженность скользящей средней используемой для подсчета %D. Например, стокастик, который использует 10 столбиков %K и скользящую среднюю трех периодов для %D [стокастик (10,3)] будет кратковременным, чем стокастик 20 столбиков %K и скользящая средняя 5ти столбиков для %D [стокастик (20,5)].

Стратегия использует два графика с разными временными промежутками (10-минутный и часовой), наряду с двумя техническими индикаторами: скользящей средней цен на 200 столбиках и 14-ти столбиковым индикатором стокастик (смотрите "Стохастическую памятку").

Шаг 1: Определение тренда. Сравните скользящую среднюю на 10-ти минутном и часовом графике. Тренд вступает в силу когда цена постоянно выше/ниже скользящей средней на обоих графиках.

Шаг 2: Точное определение начала. После того, как Вы определили тренд, попытайтесь найти два одинаковых условия на 10-ти минутном графике: 1) если рынок не выше 20 пунктов (для покупки) или не ниже 20 пунтков (для продажи) от скользящей средней; 2) когда быстрая линия стокастика пересекает медленную линию стокастика вверх на 20 пунктов (для покупки) или вниз на 80 пунктов (для продажи).

Эти параметры означают: 1) в настоящее время валюта находится на краткосрочном повышении или понижении; и 2) валюта остановилась или начала двигаться обратно (отображая высшие низкие показатели стокастика и факт того, что цена скользящей средней находится в диапазоне 20-ти пунктов) для восстановления (т.к. быстрая линия стохастика пересекает медленную линию стокастика вверх или вниз).

Шаг 3: Управление трендом. Установите трейлинг-стоп сразу после входа в рынок. В позиции на покупку, введите приказ стоп-лосс на 10 пунктов ниже скользящей средней (период 200) на 10-ти минутном графике. В случае позиции на продажу, поставьте первоначальный стоп на 10 пунктов выше средней скользящей. Когда торговля пойдет в Вашу пользу, переместите стоп выше (для сделки покупки) или переместите стоп ниже (для сделки продажи) для закрепления прибыли. Для упрощения, следующие примеры используют трейлинг-стоп на расстоянии 25 пунктов от каждой новой верхней или нижней части. Графики показывают использование этой стратегии на двух валютных парах.

Примеры торговли

Первый пример рассматривает EUR/USD на протяжении четвертой недели июня, 2002 года.

Во-первых, сравните часовой и 10-ти минутный графики EUR/USD. Попытайтесь найти точки на графике, когда цена выше скользящей средней (период 200) на двух графиках. На часовом графике (Рисунок 1 - Нажмите здесь для просмотра)цена выше скользящей средней (период 200) показывает тенденцию к повышению. На 10-ти минутном графике (Рисунок 2 - Нажмите здесь для просмотра) цена поднимается и остается выше скользящей средней на последней третьей части графика. Следующий шаг заключается в определении диапазона входа - когда рыночная цена находится в 20 пунктах на 10-ти минутном графике скользящей средней и пересечение линий стокастика.

27 июня диапазон между 13:00 и 24:00 подходит нашим требованиям. Точка входа возникает, когда быстрая линия стокастика пересекает выше медленную линию стокастика при индикаторе ниже 20. Позиция на продажу введена на уровне .9883 в 20.00, а стоп-лосс поставлен на уровне .9858 (10 пунктов ниже скользящей средней (период 200), т.е. на уровне .9868). В последующем, стоп может быть изменен при росте рынка. Котировка EUR/USD достигла .9992, стоп был перемещен на .9967 и позиция была закрыта с прибылью в 84 пункта ($840).

Рисунок 3 и 4 иллюстрирует подобные примеры с USD/JPY валютной парой. Часовой график (Рисунок 3 - Нажмите здесь для просмотра) показывает, что цена была намного ниже скользящей средней (период 200) после 21 июня. На 10-ти минутном графике (Рисунок 4 - Нажмите здесь для просмотра)цена падает значительно ниже скользящей средней 27 июня после 10.00, показывая сигнал на продажу. Также, цена была в диапазоне 20 пунктов от скользящей средней. Торговля по продаже началась в 17.00 на уровне 119.57, когда быстрая линия стокастика пересекла медленную линию стокастика при индикаторе выше 80.

Позиция была подкреплена стоп-лоссом на уровне 119.86. В этом случае, стоп остался нетронутым до следующего дня, пока пара USD/JPY не начала падать. После изменения стоп-лосса в соответствии с паданием рынка, позиция была закрыта на уровне 118.58 с прибылью в 99 пунктов.

Исследование и Использование

Такой метод кратковременной торговли является эффективным не только на валютном рынке. Каждый шаг помогает определить возможность прибыльной торговли. Несоблюдение одного из условий - повод для того, что сделку лучше не заключать. Эта модель дает возможность экспериментировать с разными интервалами на графике.

	Котировки валют Котировки валют и акций отличается. На первый взгляд, котировка валюты кажется запутанной, но на самом деле ее очень легко понять. Необходимо запомнить: 1) Валюта, которая указана первой является основной, и 2) основная валюта всегда равна 1. Например, USD/CAD 1.54825 - значит, что 1 USD равняется 1.54825 CAD; USD/JPY 122.01 - 1 USD равняется 122.01 JPY. В любой паре с USD, USD будет основной валютой за исключением 3х валютных пар: GBP, AUD, Euro. В таких случаях, GBP/USD 1.4366 - значит, что 1 GBP равняется 1.4366 USD. Когда USD основная валюта и курс валюты растет - это значит, что USD повышается в цене и другой валюта обесценивается. При увеличении USD/JPY с 122.01 до 123.01, USD повышается в цене и сможет купить больше JPY. Однако, в парах где USD не основная валюта (GBP, AUD, Euro), увеличение курса будет обесценивать USD, т.е. будет необходимо больше USD для 1 GBP, AUD, Euro. Другими словами, рост курса валюты увеличивает стоимость основной валюты, а понижение курса валюты уменьшает стоимость основной валюты. Валютные пары без USD называются кросс-курсы. Например, GBP/CHF 2.4577 - значит, что 1 GBP равняется 2.4577 CHF.