Заработок на Кратковременных Валютных Трендах

Тренды могут представлять собой более чем торговые диапазоны, но это не значит, что по ним нельзя будет торговать. Данная стратегия использует два вида для выявления тренда: перекупленный и перепроданный индекс, чтобы точно определить вход и ползучий стоп для защиты прибыльных позиций.⁺

Многие технические стратегии предполагают, что рынок колеблется в незначительных интервалах на должных основаниях. 70% всей рыночной активности будет колебаться между уровнями поддержки и сопротивления или нерегулярно изменяться. В оставшееся время поведение рынка будет характеризовано устойчивыми колебаниями цены - трендов, которые подорвут уровни поддержки и сопротивления.

Хотя эти основные вероятности не в помощь трейдерам, которые торгуют на трендах, потенциальная прибыль может стоить риска (кто не рискует - тот не пьет шампанское). Существует возможность извлечения выгоды от тренда путем размещения трендовых сигналов, определяющих особые точки входа в тренде и методы ограничения риска для уменьшения потерь.

В следующих параграфах будет описано, почему торговые системы, основанные на технических исследованиях, более успешны в валютном рынке FOREX, в особенности с такими валютами как: USD, JPY, EURO, GBP, CHF, CAD и AUD. Более чем 85% сделок, оцениваемых в 1 триллион долларов в день проводится по основным валютам.

Инструменты и Правила

	Стохастическая памятка Осциллятор стокастика состоит из двух линий: %K и %D (скользящая средняя от %K). Основной подсчет стокастика заключается в сравнение наиболее недавнего уровня закрытия с диапазоном цен (верхний уровень диапазона - нижний уровень диапазона) за определенный период. Основной подсчет стокастика 5 столбиков - это разница между наиболее недавним закрытием столбика и низким низших последних 5 дней, разделенная на разницу между высоким высших и низким низших последних 5 дней. Результат умножается на 100. Формула для вычисления %К: %K = 100*{(Ct-Ln)/(Hn-Ln)} где Ct = наиболее недавняя цена закрытия столбика Ln = самая низкая цена недавних n столбиков Hn = самая высокая цена недавних n столбиков (для стокастика 5 лет берется диапазон в 5 дней) Вторая линия, %D, это скользящая средняя трех периодов %K: средняя (%K,3) Т.к. подсчет быстрой линии стокастика изменчив, первоначальная линия %D становится новой медленной линией стокастика %K и скользящая средняя трех периодов становится очень "медленной". линия %D, используется более часто. Стокастик может отображать долговременные и кратковременные движения цены и может быть менее или более восприимчив к колебаниям цены, увеличивая количество столбиков необходимых для подсчета %K и/или увеличивая или уменьшая протяженность скользящей средней используемой для подсчета %D. Например, стокастик, который использует 10 столбиков %K и скользящую среднюю трех периодов для %D [стокастик (10,3)] будет кратковременным, чем стокастик 20 столбиков %K и скользящая средняя 5ти столбиков для %D [стокастик (20,5)].

Стратегия использует два графика с разными временными промежутками (10-минутный и часовой), наряду с двумя техническими индикаторами: скользящей средней цен на 200 столбиках и 14-ти столбиковым индикатором стокастик (смотрите "Стохастическую памятку").

Шаг 1: Определение тренда. Сравните скользящую среднюю на 10-ти минутном и часовом графике. Тренд вступает в силу когда цена постоянно выше/ниже скользящей средней на обоих графиках.

Шаг 2: Точное определение начала. После того, как Вы определили тренд, попытайтесь найти два одинаковых условия на 10-ти минутном графике: 1) если рынок не выше 20 пунктов (для покупки) или не ниже 20 пунтков (для продажи) от скользящей средней; 2) когда быстрая линия стокастика пересекает медленную линию стокастика вверх на 20 пунктов (для покупки) или вниз на 80 пунктов (для продажи).

Эти параметры означают: 1) в настоящее время валюта находится на краткосрочном повышении или понижении; и 2) валюта остановилась или начала двигаться обратно (отображая высшие низкие показатели стокастика и факт того, что цена скользящей средней находится в диапазоне 20-ти пунктов) для восстановления (т.к. быстрая линия стокастика пересекается пересекает медленную линию стокастика вверх или вниз).

Шаг 3: Управление трендом. Установите ползучий стоп после первоначального торгового входа. В позиции на покупку, введите приказ стоп-лосс на 10 пунктов ниже скользящей средней (период 200) на 10-ти минутном графике. В случае позиции на продажу, поставьте первоначальный стоп на 10 пунктов выше средней скользящей. Когда торговля пойдет в Вашу пользу, переместите стоп выше (для сделки покупки) или переместите стоп ниже (для сделки продажи) для закрепления прибыли. Для упрощения, следующие примеры используют ползучий стоп 25-ти пунктов от каждой новой верхней или нижней части. Графики показывают использование этой стратегии на двух валютных парах.

Примеры торговли

Первый пример рассматривает EUR/USD на протяжении четвертой недели июня, 2002 года.

Первое, сравните часовой и 10-ти минутный графики EUR/USD. Попытайтесь найти точки на графике, когда цена выше скользящей средней (период 200) на двух графиках. На часовом графике (Рисунок 1 - Нажмите здесь для просмотра)цена выше скользящей средней (период 200) показывает тенденцию к повышению. На 10-ти минутном графике (Рисунок 2 - Нажмите здесь для просмотра) цена поднимается и остается выше скользящей средней на последней третьей части графика. Следующий шаг заключается в определении диапазона входа - когда рыночная цена находится в 20 пунктах на 10-ти минутном графике скользящей средней и пересечение линий стокастика.

27 июня диапазон между 13:00 и 24:00 подходит нашим требованиям. Входящая точка возникает, когда быстрая линия стокастика пересекает выше медленную линию стокастика при индикаторе ниже 20. Позиция на продажу введена на уровне .9883 в 20.00, а стоп-лосс поставлен на уровне .9858 (10 пунктов ниже скользящей средней (период 200), т.е. на уровне .9868). В последующем, стоп может быть изменен при росте рынка. Котировка EUR/USD достигла .9992, стоп был перемещен на .9967 и позиция была закрыта с прибылью в 84 пункта ($840).

Рисунок 3 и 4 иллюстрирует подобные примеры с USD/JPY валютной парой. Часовой график (Рисунок 3 - Нажмите здесь для просмотра) показывает, что цена была намного ниже скользящей средней (период 200) после 21 июня. На 10-ти минутном графике (Рисунок 4 - Нажмите здесь для просмотра)цена падает значительно ниже скользящей средней 27 июня после 10.00, показывая сигнал на продажу. Также, цена была в диапазоне 20 пунктов от скользящей средней. Торговля по продаже началась в 17.00 на уровне 119.57, когда быстрая линия стокастика пересекла медленную линию стокастика при индикаторе выше 80.

Позиция была подкреплена стоп-лоссом на уровне 119.86. В этом случае, стоп остался нетронутым до следующего дня, пока пара USD/JPY не начала падать. После изменения стоп-лосса в соответствии с паданием рынка, позиция была закрыта на уровне 118.58 с прибылью в 99 пунктов.

Исследование и Использование

Такой метод кратковременной торговли является эффективным не только на валютном рынке. Каждый шаг помогает определить возможность прибыльной торговли. Несоблюдение одного из условий - знак, что сделку лучше не заключать. Эта модель дает возможность экспериментировать с разными интервалами на графике.

	Котировки Валют Котировки валют и акций отличается. На первый взгляд, котировка валюты кажется запутанной, но на самом деле ее очень легко понять. Необходимо запомнить: 1) Валюта, которая указана первой является основной, и 2) основная валюта всегда равна 1. Например, USD/CAD 1.54825 - значит, что 1 USD равняется 1.54825 CAD; USD/JPY 122.01 - 1 USD равняется 122.01 JPY. В любой паре с USD, USD будет основной валютой за исключением 3х валютных пар: GBP, AUD, Euro. В таких случаях, GBP/USD 1.4366 - значит, что 1 GBP равняется 1.4366 USD. Когда USD основная валюта и курс валюты растет - это значит, что USD повышается в цене и другой валюта обесценивается. При увеличении USD/JPY с 122.01 до 123.01, USD повышается в цене и сможет купить больше JPY. Однако, в парах где USD не основная валюта (GBP, AUD, Euro), увеличение курса будет обесценивать USD, т.е. будет необходимо больше USD для 1 GBP, AUD, Euro. Другими словами, рост курса валюты увеличивает стоимость основной валюты, а понижение курса валюты уменьшает стоимость основной валюты. Валютные пары без USD называются кросс-курсы. Например, GBP/CHF 2.4577 - значит, что 1 GBP равняется 2.4577 CHF.