Definición de delta
Delta
El spread delta es una estrategia de trading de opciones donde los traders adoptan posiciones delta neutrales comprando y vendiendo opciones simultáneamente en proporción directa al ratio neutral.
El delta es positivo o negativo: entre 0 y 1 para una opción call y negativo 1 a 0 para una opción put.
El valor negativo para las opciones call ocurre porque un aumento en el precio del activo subyacente hace que las opciones call sean más caras.