Definicja indeksu VIX (indeks zmienności)

Pokazuje oczekiwania rynku dotyczące 30-dniowej zmienności. Oblicza się go na podstawie zmienności implikowanej szerokiego zakresu dotyczącej opcji na indeks S&P 500. Indeks VIX jest powszechnie stosowaną miarą ryzyka rynkowego i często nazywany jest „wskaźnikiem strachu inwestorów”.