Teoria Fibonacciego – wprowadzenie

Zasady teorii Fibonacciego stanowią podstawę dla wielu narzędzi i strategii stosowanych w analizie technicznej. W tej lekcji omówimy:

• poziomy Fibonacciego (Fibonacci ratios)
• zniesienia Fibonacciego (retracements)
• oraz matematyczne podstawy ciągu Fibonacciego

Zanim jednak przejdziemy dalej, musimy najpierw omówić, czym jest ciąg Fibonacciego.

Czym jest ciąg Fibonacciego?

Ciąg Fibonacciego to seria liczb całkowitych, w której każda liczba jest sumą dwóch poprzednich. Sekwencja zaczyna się od liczb 0 i 1 – tzw. liczby początkowe (seed numbers).

Dalszy ciąg wygląda następująco:

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to nieco skomplikowane, ale wszystko staje się jasne, gdy spojrzymy na sposób obliczania każdej liczby – każda z nich to suma dwóch poprzednich.

Sam ciąg Fibonacciego nie ma jednak aż tak dużego znaczenia dla traderów. Jego kluczową wartością jest to, że dostarcza liczb wykorzystywanych do obliczania proporcji Fibonacciego, które mają praktyczne zastosowanie w analizie technicznej.Sam ciąg Fibonacciego nie ma jednak aż tak dużego znaczenia dla traderów. Jego kluczową wartością jest to, że dostarcza liczb wykorzystywanych do obliczania proporcji Fibonacciego, które mają praktyczne zastosowanie w analizie technicznej.

Proporcje Fibonacciego to zestaw wartości procentowych wyznaczonych na podstawie zależności między liczbami w ciągu Fibonacciego. Najczęściej używane poziomy to:
23,6%, 38,2%, 61,8%, 78,6%, 161,8%

Aby zrozumieć, jak działają proporcje Fibonacciego, przyjrzyjmy się bliżej matematyce stojącej za poziomem 61,8%.

Aby uzyskać proporcję 61,8%, wystarczy podzielić każdą liczbę w ciągu Fibonacciego przez kolejną liczbę po niej. Powtarzając ten proces wzdłuż sekwencji, szybko zauważysz, że wynik oscyluje wokół 0,618 – szczególnie począwszy od dzielenia 21 ÷ 34 i dalej.

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

Jeśli przeliczymy wartość 0,618 na procenty, otrzymamy 61,8%.

Aby uzyskać poziom 161,8%, należy podzielić każdą liczbę w ciągu Fibonacciego przez liczbę ją poprzedzającą. W ten sposób otrzymujemy odwrotność relacji, która prowadzi do tzw. ekspansji Fibonacciego (Fibonacci extension).

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615
34 ÷ 21 = 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618
144 ÷ 89 = 1.618

Inne proporcje Fibonacciego można uzyskać, stosując różne schematy dzielenia liczb w ciągu. Oto kilka popularnych wariantów:

Istnieje jeszcze jeden sposób uzyskiwania proporcji Fibonacciego – poprzez wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego z istniejącej proporcji.

Na przykład:
Pierwiastek kwadratowy z 0,618 to 0,786.
Po przeliczeniu na procenty otrzymujemy 78,6% – czyli jeden z kluczowych poziomów Fibonacciego stosowanych w analizie technicznej.

Wybrane proporcje Fibonacciego wyznaczone przez pierwiastkowanie:

Zniesienia Fibonacciego – jak wykorzystać teorię w praktyce?

Najczęściej stosowaną metodą implementacji teorii Fibonacciego w tradingu są zniesienia Fibonacciego (Fibonacci retracements). Traderzy używają ich do prognozowania poziomów wsparcia i oporu, gdy rynek cofa się (retracement) po znaczącym ruchu kierunkowym.

Przykład: Załóżmy, że ropa Brent spada o 150 punktów w ramach trendu spadkowego. Oczekujesz, że wkrótce nastąpi korekta – czyli tymczasowe odbicie związane z aktywnością kupujących.

Zgodnie z teorią Fibonacciego, ta korekta może zatrzymać się w rejonie kluczowych poziomów zniesienia pierwotnego ruchu:
23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% lub 78,6%

Jak dodać zniesienia Fibonacciego na wykresie FOREX.com?

Możesz to zrobić za pomocą narzędzia rysunkowego Fibonacci retracement, dostępnego na każdej platformie wykresowej FOREX.com. Po zaznaczeniu zakresu ruchu (np. od minimum do maksimum), narzędzie automatycznie naniesie na wykres poziome linie na kluczowych proporcjach Fibonacciego – w tym także na poziomie 50%.

Dzięki temu możesz:

• wyznaczyć potencjalne strefy wsparcia i oporu
• prognozować miejsca możliwego odwrócenia trendu wtórnego (korekty)
• planować precyzyjniejsze wejścia i wyjścia z pozycji

Narzędzie to jest szczególnie przydatne w swing tradingu, day tradingu i przy zarządzaniu poziomami zleceń obronnych (stop loss) i docelowych (take profit).

Karta informacyjna zniesienia Fibonacciego